Funktionsweise

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Der OkiFin-Futures-Bot ist das zentrale Instrument des Treasury Tradings und wurde speziell für den automatisierten Handel mit Krypto-Derivaten (Perpetual Swaps) entwickelt. Über gesicherte API-Schnittstellen ist er direkt mit den Handelskonten bei der Kryptobörse OKX verbunden: Orders werden in Echtzeit ausgeführt, Positionen laufend überwacht und nach festen Regeln gesteuert.

Statt auf einen einzelnen Einstieg zu setzen, verteilt der Bot seine Position planmäßig über einen Preisbereich. Jede Order hat im Handelsplan eine feste Aufgabe: Aufbau der Hauptposition, Absicherung, Gewinnmitnahme oder Risikoreduktion.

Ein Handelszyklus in vier Schritten

1. Handelsplan festlegen: Handelsrichtung, erster Orderpreis (beim flexiblen Raster der Kurs beim Start), Handelsspanne und Volumenparameter bestimmen das Raster der geplanten Orders. Bei aktivierter Absicherung liegen zwischen den Stufen die Hedge-Orders der Gegenposition.
2. Orders ausführen: Erreicht der Kurs eine Preisstufe, wird die zugehörige Order über die Börsenschnittstelle ausgeführt. Der Handelsplan weist geplante und tatsächliche Preise, Mengen und Bestände aus.
3. Positionen steuern: Haupt- und Hedge-Position werden getrennt geführt. Aus beiden ergibt sich der Break-even-Preis. Gewinnziel, Trailing Stop und Risikoregeln richten sich je nach Einstellung nach ihm, nach dem ersten Orderpreis, nach festen Preisen oder – beim dynamischen close hedging – nach dem Durchschnittspreis des Hedges.
4. Zyklus abschließen: Am Gewinnziel (bzw. über den Trailing Stop) oder per close all werden Haupt- und Hedge-Position geschlossen und verbleibende Orders storniert. netting und close hedging schließen nur einen Teil, der Zyklus läuft weiter; offset order verriegelt die Position und stoppt den Bot – mit close all als Risikooption 2 hält er sie stattdessen bis zu deren Preis. Mit aktivierter Neustartfunktion beginnt nach dem Abschluss ein neuer Zyklus: nach einem Risiko-Ausstieg sofort, nach dem Gewinnziel auf Wunsch erst an einem Neustartpreis oder Rücksetzer (Restart by price).

Mehrere Bots, eine Handelsinfrastruktur

Die Multi-Bot-Architektur erlaubt den parallelen Betrieb mehrerer Strategien über verschiedene Handelspaare und interne Accounts. Jeder Bot hat eine eigene Kennung, eine feste Kontozuordnung und einen eigenen Parametersatz; nur der Hebel gilt für alle Bots desselben Kontos und Handelspaars. So lassen sich zum Beispiel ein Long-Bot als Hauptstrategie und separate Short-Bots als zusätzliche Absicherung auf demselben Handelspaar kombinieren.

Die Bots handeln im Cross-Margin-Modus: Die Bestände aller Bots eines Kontos und Handelspaars bilden bei OKX je eine Long- und eine Short-Position, deren Margin aus dem gemeinsamen Kontoguthaben kommt. Jeder Bot führt seinen Anteil, ein Abgleich prüft jede Minute die Bestände der Börse gegen die der Bots. Die Konfiguration eines einzelnen Bots ist deshalb immer im Zusammenhang mit den übrigen Bots desselben Accounts zu bewerten.

KI-gestützte Überwachung

Betrieb und Qualitätssicherung werden durch KI-Agenten unterstützt, die rund um die Uhr auf den Handelsservern mitlaufen – nur lesend, ohne selbst zu handeln:

• Sie werten laufend die Protokolle aller Bots, Order-Router und Schnittstellen aus und melden Fehler, ungewöhnliche Warnungen und Risiko-Ausstiege der Live-Bots sofort.
• Sie verfolgen den minütlichen Abgleich der Bestände an der Börse mit den Büchern der Bots und prüfen nach jedem Ausstieg, dass keine Restbestände offen bleiben.
• Sie beobachten Auslastung, Neustarts und Verzögerungen der Server und Order-Router.
• Auffälligkeiten verfolgen sie bis zur Ursache im Programmcode; Korrekturen werden mit festen Tests abgesichert und erst nach Freigabe durch die Geschäftsführung eingespielt.

Handelsentscheidungen und Bot-Parameter legt die Geschäftsführung fest. Zusätzlich meldet das System Risiko-Ausstiege mit Ergebnis, vom System gestoppte Bots, abgestürzte Container, Abweichungen im Abgleich, abgelehnte API-Schlüssel und von OKX abgelehnte Orders per Telegram, dazu täglich kurz nach Mitternacht (UTC) eine Zusammenfassung des Vortags – ganzer Handelstag 00:00–24:00 UTC.

Plan-Vorschau und Risikoanalyse

Vor dem Start rechnet die Plan-Vorschau im Admin mit demselben Code, den der Bot beim Start nutzt: Raster, Handelsplan, Gewinnfall (Gewinnziel bzw. Mindestfall mit Trailing Stop) und einen Verlust-Durchlauf bis zum Extrem – mit beiden Risikostufen und auf Wunsch mit Gebühren je Ausführung. Laufen auf demselben Account und Handelspaar bereits weitere Bots, zeigt die Pair-Vorschau den geplanten Bot zusammen mit ihnen: eine gemeinsame Preisleiter aller Stufen, Long- und Short-Bestand gegen die Börse, das offene Ergebnis und den Worst Case des ganzen Paars – alle Raster voll, alle Risikoregeln ausgelöst. So wird jede neue Konfiguration im Zusammenhang mit den übrigen Bots bewertet, bevor sie handelt.

Änderungen am Handelsablauf durchlaufen vor dem Einsatz eine Simulations-Testsuite und Stresstests, darunter die Nachbildung des Kurssturzes vom 10.10.2025.

Transparenz im Portfolio

Die freigeschalteten Bots sind in der Portfolio-Ansicht öffentlich einsehbar. Die Detailansicht eines Bots zeigt fünf Bereiche:

• Live: die Preisleiter mit allen Stufen des Handelsplans und ihrem Abstand zum aktuellen Kurs.
• Tradingplan (Handelsplan): alle Preisstufen mit geplanten und ausgeführten Mengen, Beständen und Break-even-Preis – bis hin zu den einzelnen Orders und Trades.
• Settings (Einstellungen): die vollständige Konfiguration, gegliedert nach Basisparametern, Handelsspanne, Wachstum, Hedging, Gewinnstrategie, Risikooptionen und Wiederholungsoptionen.
• PnL (Ergebnisse): realisierte Ergebnisse abgeschlossener Positionen sowie die Entwicklung der offenen Position.
• Order history (Orderhistorie): die ausgeführten Orders des Bots mit Side, Order mode und Type; ein Klick öffnet die Order mit ihren Ausführungen.

Vorteile im Einsatz

• Automatisierter Handel rund um die Uhr, unabhängig von manuellen Eingriffen
• Planbarer Positionsaufbau über mehrere Preisstufen statt eines einzelnen Einstiegs
• Risikomanagement durch Hedging, Gewinnziele, Trailing Stop und mehrstufige Risikoregeln
• Anpassung zwischen den Zyklen: Einstellungen lassen sich im gestoppten Zustand oder per Restart mit neuen Einstellungen ändern
• Skalierbarkeit, um Handelsvolumina und Märkte mit mehreren Bots parallel abzudecken

Der OkiFin-Futures-Bot verbindet damit regelbasierte Ausführung, strukturiertes Risikomanagement und KI-gestützte Überwachung und bildet so die technische Grundlage des Treasury Tradings. Die folgenden Artikel erklären die einzelnen Bausteine im Detail.