Botarten: Hauptbots, Absicherungsbots und Zwischenbots
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Technisch ist jeder OkiFin-Futures-Bot gleich aufgebaut: Handelsplan, Gewinnstrategie und Risikoregeln werden über dieselben Botparameter eingestellt. Welche Rolle ein Bot in einer Strategie übernimmt, ergibt sich erst aus seiner Konfiguration und aus dem Zusammenspiel mit den anderen Bots auf demselben Handelspaar und Account. Wir unterscheiden drei Botarten: Hauptbots, Absicherungsbots und Zwischenbots.
Die drei Botarten im Überblick
| Hauptbot | Absicherungsbot | Zwischenbot | |
|---|---|---|---|
| Aufgabe | Aufbau und Handel der Hauptposition | Begrenzung des Kursrisikos der Hauptposition | Zusätzliche Erträge aus Kursausbrüchen |
| Handelsrichtung | Richtung der Strategie | Gegenrichtung zum Hauptbot | Richtung des erwarteten Ausbruchs |
| Handelsbereich | Breit, viele Preisstufen | Jenseits des Hauptbereichs, wenige Stufen | Eng, geringer Abstand zwischen den Orders |
| Menge | Großteil des Volumens | Abgestimmt auf die abzusichernde Menge | Frei gewählt (Menge x) |
| Gewinnziel | Regulär, meist mit Trailing Stop | Bewusst weit entfernt | Klein, mit oder ohne Trailing Stop |
| Schließregel | Zum Beispiel close hedging mit Rehedging | close all knapp jenseits der Einstiegszone | close all mit geringem Abstand |
Hauptbots
Der Hauptbot trägt die Strategie. Er baut die Hauptposition in Richtung der Strategie auf, verteilt über eine breite Handelsspanne mit vielen Preisstufen. Über das Volumenwachstum liegt der Schwerpunkt der Menge meist bei günstigeren Einstiegskursen.
Häufig hat der Hauptbot einen eingebauten Hedge. Mit close hedging und Rehedging realisiert er in Gegenbewegungen Gewinne auf der Hedge-Seite, während die Hauptposition bestehen bleibt. Der Ausstieg erfolgt über das Gewinnziel, in der Regel dynamisch mit Trailing Stop; mit aktiviertem Restart beginnt danach ein neuer Zyklus.
Eine Strategie kann mehrere Hauptbots enthalten, etwa für aufeinanderfolgende Preisbereiche.
Absicherungsbots
Absicherungsbots handeln entgegen der Hauptposition. Ihre Orders liegen jenseits des Handelsbereichs des Hauptbots – bei einem Long-Hauptbot darunter. Ein Gegenbestand entsteht also erst, wenn sich der Kurs deutlich gegen die Hauptposition entwickelt. Die Menge ist auf den abzusichernden Bestand abgestimmt und wird oft auf mehrere Bots gestaffelt.
Das Gewinnziel liegt bewusst weit entfernt, damit die Absicherung auch nach starken Kursbewegungen bestehen bleibt. Erholt sich der Kurs, baut close all knapp jenseits der Einstiegszone die Absicherung wieder ab. Das kostet regelmäßig einen kleinen realisierten Verlust – den Preis der Absicherung. Wie das in Zahlen aussieht, zeigt das Beispiel Hauptbot mit gestaffelter Absicherung.
Zwischenbots
Zwischenbots nutzen kurze, kräftige Kursbewegungen – etwa den Ausbruch aus einer Seitwärtsphase oder eine schnelle Erholung. Sie sind meist so eingestellt:
- close all mit geringem Abstand: Die Schließgrenze liegt nah an der Einstiegszone. Bleibt der Ausbruch aus, wird die Position früh und mit kleinem Verlust geschlossen.
- Menge x: Die Menge wird unabhängig vom Volumen des Hauptbots gewählt. Abstand zur Schließgrenze mal Menge ergibt den Verlust je Lauf vor Kosten.
- Kleineres Gewinnziel: Gewinne werden früh mitgenommen, bevor die Bewegung wieder abflaut.
- Mit oder ohne Trailing Stop: Ohne Trailing Stop schließt der Bot am Gewinnziel. Mit Trailing Stop sichert er ab dem Gewinnziel einen Anteil der Gewinnstrecke und zieht den Stop nach, solange der Ausbruch weiterläuft.
Mit aktiviertem Restart steht der Zwischenbot nach jedem Lauf für den nächsten Ausbruch bereit. Zwischenbots lassen sich zu bestehenden Strategien hinzufügen, ohne die vorhandenen Bots zu ändern.
Strategien aus mehreren Bots
Eine Strategie kann aus mehreren Hauptbots, Absicherungsbots und Zwischenbots bestehen. In der Portfolio-Ansicht erscheinen die Bots eines Handelspaars und Accounts als Gruppe – mit gemeinsamem Bestand, aufgeteilt in Balance Long und Balance Short, und gemeinsamem Ergebnis.
Jeder Bot handelt dabei eigenständig: Ein Ausstieg des einen Bots schließt die Positionen der anderen nicht. Beim Zusammenstellen kommt es deshalb vor allem auf diese Punkte an:
- Mengen: Die Absicherung sollte zum Bestand passen, den sie schützen soll.
- Preisbereiche: Handelsbereiche und Schließgrenzen der Bots aufeinander abstimmen, damit sie sich ergänzen statt sich gegenseitig aufzuheben.
- Kosten: Schließungen per close all, Gebühren und Funding fallen je Bot an und summieren sich.
- Margin: Jeder Bot bindet eigene Margin auf dem Account.
Konkrete Zusammenstellungen beschreibt der Bereich Strategien.