Berechnung

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Die Futures-Analyse rechnet aus den Monatsberichten der Handelskonten bei OKX. Dieser Artikel fasst zusammen, wie Ergebnis, Kontostand, Prozente und Durchschnitte entstehen. Die Erklärungen an den Kennzahlen enthalten dieselben Formeln in Kurzform.

Realized PnL

Realized PnL = Profit – Loss – Fee: die Gewinne und Verluste der im Monat geschlossenen Positionen nach Abzug der Handelsgebühren. Offene Positionen zählen erst, wenn sie geschlossen sind.

Cumulative PnL ist die Summe der Monate seit Beginn des gewählten Zeitraums.

Account Balance

Der Kontostand wird Monat für Monat fortgeschrieben: Account Balance = Account Balance des Vormonats + Realized PnL + Inflows/Outflows + Buy Spot (USDT) − Sell Spot (USDT). Buy Spot ist USDT, das im Handelskonto gekauft wurde, etwa aus EUR; Sell Spot ist USDT, das dort verkauft wurde, etwa für Krypto oder EUR.

Average Account Balance eines Monats ist der durchschnittliche Stand im Monat. Für den Zeitraum gilt der Durchschnitt der Monate mit realisiertem PnL; der laufende Monat zählt anteilig nach den vergangenen Tagen, etwa am 8. Oktober mit 8/31.

Prozente und Durchschnitte

  • Monat: Realized PnL % = Realized PnL ÷ Average Account Balance des Monats × 100.
  • Kumuliert: Cumulative PnL % = Cumulative PnL ÷ Average Account Balance der Monate bis dahin × 100. Ein Monat ohne realisierten PnL behält den Wert des Vormonats.
  • Average Monthly PnL = Cumulative PnL ÷ Anzahl der Monate mit realisiertem PnL (der laufende anteilig); in % geteilt durch die Average Account Balance des Zeitraums.

Die Prozente setzen das Ergebnis damit ins Verhältnis zum Kapital, das im Schnitt eingesetzt war – auch wenn zwischendurch Geld ein- oder ausgezahlt wurde.

Mehrere Accounts

Sind mehrere Accounts gewählt, werden ihre Monatswerte addiert: Profit, Loss, Fee, Geldflüsse, Account Balance und Average Account Balance. Die Prozente entstehen aus diesen Summen neu, nicht als Durchschnitt der einzelnen Prozente. „All“ umfasst alle Accounts der Futures-Analyse.

Trading Calendar

  • Die Tage stammen aus den Monatsberichten der gewählten Accounts und werden addiert.
  • Profit Factor und Win/Loss Rate rechnen mit Profit und Loss des Monats, ohne Gebühren.
  • Risk/Reward Ratio rechnet mit den einzelnen Orders: Ergebnis je Order, daraus der Durchschnitt der Gewinn- und der Verlust-Orders.

PnL by Assets

Long PnL und Short PnL je Asset stammen aus den Monatsberichten und enthalten keine Gebühren. Die Gebühren stehen als Summe daneben, sodass Long PnL + Short PnL − Fees den Realized PnL ergibt.

Umrechnung in EUR

Mit Currency EUR rechnet die Analyse jeden Monat mit seinem Kurs von InforEuro, dem monatlichen Umrechnungskurs der EU-Kommission; USDT gilt dabei wie US-Dollar (EUR je USDT = 1 ÷ Kurs von 1 EUR in USD):

  • Profit, Loss, Fee, Realized PnL und die Geldflüsse eines Monats werden mit dem Kurs dieses Monats umgerechnet.
  • Der Kontostand wird am Monatsende mit dem Kurs dieses Monats bewertet.
  • Unrealized FX PnL = Account Balance in EUR − Account Balance des Vormonats in EUR − Realized PnL − Geldflüsse (alle in EUR): der Teil der Veränderung, der nur aus dem Kurs kommt.
  • Net PnL = Realized PnL + Unrealized FX PnL, kumuliert als Cumulative Net PnL. Die Zeile Total zeigt den Durchschnittskurs und die Summe des Unrealized FX PnL.

Die Prozente in EUR rechnen wie in USDT, mit der Average Account Balance in EUR.